Bollinger Bands Keltner Squeeze Indikator

Keltner Kanäle. Keltner Kanäle. Keltner Kanäle sind flüchtig angelegte Hüllkurven, die oberhalb und unterhalb eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts gesetzt werden. Dieser Indikator ähnelt Bollinger Bands, die die Standardabweichung zur Einstellung der Bänder verwenden. Anstatt die Standardabweichung zu verwenden, verwenden Keltner Kanäle den Mittelwert True Range ATR zum Einstellen des Kanalabstandes Die Kanäle werden typischerweise zwei durchschnittliche True Range Werte oberhalb und unterhalb der 20-Tage-EMA gesetzt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt diktiert die Richtung und der durchschnittliche True Range setzt die Kanalbreite ein Keltner Channels sind ein Trend-Indikator, der verwendet wird, um Umkehrungen zu identifizieren Mit Kanalausbrüchen und Kanalrichtung Kanäle können auch verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren, wenn der Trend flach ist. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffen verdient, hat Chester Keltner die Zehn-Tage-Moving Average Trading Rule eingeführt, die gutgeschrieben wird Als die ursprüngliche Version von Keltner-Kanälen Diese Original-Version begann mit einer 10-tägigen SMA des typischen Preises als Mittellinie Die 10-Tage-SMA der High-Low-Serie wurde hinzugefügt und subtrahiert, um die obere und untere Kanallinie Linda Bradford Raschke einzustellen Stellte die neuere Version von Keltner Kanälen in den 1980er Jahren wie Bollinger Bands vor, diese neue Version verwendete einen volatilitätsbasierten Indikator, Durchschnitt True Range ATR, um die Kanalbreite einzustellen, verwendet diese neuere Version von Keltner Channels. Es gibt drei Schritte zur Berechnung von Keltner Channels First, Wähle die Länge für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus Zweitens, wähle die Zeitperioden für den durchschnittlichen True Range ATR Drittens, wähle den Multiplikator für den durchschnittlichen True Range. Das obige Beispiel basiert auf den Standardeinstellungen für SharpCharts Gleitender Durchschnitt wird mehr Verzögerung haben und ein kürzer gleitender Durchschnitt wird weniger Verzögerung haben ATR ist die grundlegende Volatilitätseinstellung Kurze Zeitrahmen, wie z. B. 10, erzeugen eine flüchtigere ATR, die als 10-Perioden-Volatilität schwankt und fließt. Längere Zeitrahmen, Glatt diese Schwankungen, um eine konstantere ATR-Lesung zu erzielen Der Multiplikator hat am meisten Einfluss auf die Kanalbreite Einfache Änderung von 2 zu 1 schneidet Kanalbreite in der Hälfte Erhöhung von 2 bis 3 erhöht die Kanalbreite um 50.Hier sa Diagramm zeigt drei Keltner Kanäle setzen auf 1, 2 und 3 ATRs weg von der zentralen gleitenden Durchschnitt Diese besondere Technik wurde von Kerry Lovvorn von Jahren befürwortet. Die Grafik oben zeigt die Standard-Keltner Kanäle in rot, ein breiter Kanal in blau und ein schmaler Kanal in Grün Die blauen Kanäle wurden drei durchschnittliche True Range Werte oberhalb und unterhalb von 3 x ATR Die grünen Kanäle verwendeten einen ATR-Wert Alle drei teilen sich die 20-Tage-EMA, die die gepunktete Linie in der Mitte ist Die Indikatorfenster zeigen Unterschiede im Durchschnitt True Bereich ATR für 10 Perioden, 50 Perioden und 100 Perioden Beachten Sie, wie die kurze ATR 10 ist flüchtiger und hat die breiteste Reichweite Im Gegensatz dazu 100-Periode ATR ist viel glatter mit einem weniger flüchtigen Bereich. Indikatoren auf Kanäle, Bands und Umschläge basieren Entworfen, um die meisten Preis-Action zu umfassen, also bewegt sich über oder unter den Kanallinien, die Aufmerksamkeit erregen, weil sie relativ selten sind Trends beginnen oft mit starken Bewegungen in eine Richtung oder andere Ein Anstieg über die obere Kanallinie zeigt außergewöhnliche Stärke, während ein Sprung unter den unteren Kanal-Linie zeigt außergewöhnliche Schwäche Solche starken Bewegungen können das Ende eines Trends und den Beginn eines anderen signalisieren. Mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Fundament sind Keltner Kanäle ein Trend nach Indikator Wie bei gleitenden Durchschnitten und Trendfolgen Indikatoren, Keltner Kanäle Verzögerung Preis Aktion Die Richtung des gleitenden Durchschnitts diktiert die Richtung des Kanals Im Allgemeinen ist ein Abwärtstrend vorhanden, wenn sich der Kanal nach unten bewegt, während ein Aufwärtstrend existiert, wenn sich der Kanal höher bewegt. Der Trend ist flach, wenn sich der Kanal seitwärts bewegt. Kanalaufschwung und Pause Oberhalb der oberen Trendlinie kann der Start eines Aufwärtstrends signalisieren Ein Kanalabschwung und Unterbrechung unterhalb der unteren Trendlinie kann den Start einen Abwärtstrend signalisieren Manchmal fällt ein starker Trend nicht nach einem Kanalausbruch und die Preise schwanken zwischen den Kanallinien. Diese Handelsbereiche sind markiert Durch einen relativ flachen gleitenden Durchschnitt Die Kanalgrenzen können dann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen für Handelszwecke zu identifizieren. Versus Bollinger Bands. Es gibt zwei Unterschiede zwischen Keltner Kanäle und Bollinger Bands Zuerst sind Keltner Kanäle glatter als Bollinger Bands, weil die Breite von Die Bollinger Bands basiert auf der Standardabweichung, die flüchtiger ist als die durchschnittliche True Range ATR Viele betrachten dies als ein Plus, weil sie eine konstantere Breite erzeugt. Damit ist Keltner Kanäle für Trendfolgen und Trendidentifikation gut geeignet Zweitens verwenden auch Keltner Kanäle Ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der empfindlicher ist als der einfache gleitende Durchschnitt, der in Bollinger Bands verwendet wird. Die folgende Grafik zeigt Keltner Kanäle blau, Bollinger Bands pink, Average True Range 10, Standardabweichung 10 und Standardabweichung 20 zum Vergleich Beachten Sie, wie die Keltner Kanäle sind Glatter als die Bollinger-Bands Beachten Sie auch, wie die Standardabweichung einen größeren Bereich abdeckt als die durchschnittliche True Range ATR. Die untenstehende Grafik zeigt Archer Daniels Midland ADM mit einem Aufwärtstrend, während die Keltner-Kanäle auftauchen und die Bestände über der oberen Kanallinie ADM stiegen In einem deutlichen Abwärtstrend im April-Mai, da die Preise weiterhin den unteren Kanal durchbohren Mit einem starken Schub im Juni, übertrafen die Preise den oberen Kanal und der Kanal drehte sich auf, um einen neuen Aufwärtstrend zu beginnen. Beachten Sie, dass die Preise über dem unteren Kanal auf Dips in Anfang und Ende Juli. Even mit einem neuen Aufwärtstrend etabliert, ist es oft umsichtig, auf einen Pullback oder einen besseren Einstiegspunkt zu warten, um das Lohn-zu-Risiko-Verhältnis zu verbessern Momentum Oszillatoren oder andere Indikatoren können dann verwendet werden, um überverkaufte Messwerte zu definieren Diese Grafik zeigt StochRSI einer der empfindlicheren Impulsoszillatoren, taucht unter 20, um sich während des Aufwärtstrends mindestens dreimal zu übertreiben. Die nachfolgenden Kreuzungen über 20 signalisierten eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Die zweite Grafik zeigt Nvidia NVDA, beginnend einen Abwärtstrend mit einem starken Rückgang unter dem Untere Kanallinie Nach dieser anfänglichen Pause trat die Aktie in der Nähe der 20-tägigen EMA-Mittellinie von Mitte Mai bis Anfang August auf. Die Unfähigkeit, sogar in die Nähe der oberen Kanallinie zu kommen, zeigte einen starken Abwärtsdruck. Ein 10-Jahres-Commodity Channel Index CCI Wird als Impulsoszillator dargestellt, um kurzfristige überkaufte Bedingungen zu identifizieren. Eine Verschiebung über 100 wird als überbeansprucht betrachtet. Eine nachfolgende Rückwärtsbewegung unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends Dieses Signal funktionierte bis September. Diese ausgefallenen Signale zeigten eine mögliche Trendänderung an, die anschließend bestätigt wurde Mit einer Pause über der oberen Kanallinie. Wenn eine Handelsspanne oder eine flache Handelsumgebung identifiziert wurde, können Händler die Keltner Kanäle verwenden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Ein Handelsbereich kann mit einem flachen gleitenden Durchschnitt und dem durchschnittlichen Richtungsindex ADX identifiziert werden Die nachstehende Tabelle zeigt, dass IBM zwischen der Unterstützung im Bereich 120-122 und dem Widerstand im Bereich von 130-132 von Februar bis Ende September schwankte. Die 20-tägige EMA, Mittlere Linie, verzögerte Preisaktion, aber von April bis September abgeflacht Fenster zeigt ADX schwarze Linie bestätigt einen schwachen Trend Low und falling ADX zeigt einen schwachen Trend High und steigende ADX zeigt einen starken Trend ADX war unter 40 die ganze Zeit und unter 30 der meiste Zeit Dies spiegelt die Abwesenheit von Trend Auch beachten Sie, dass ADX Erreichte Anfang Juni und fiel bis Ende August. Armed mit den Aussichten auf eine schwache Trend und Trading-Bereich, können Händler Keltner Kanäle zu antizipieren Umkehrungen Darüber hinaus bemerken, dass die Kanallinien oft mit Chart-Unterstützung und Widerstand IBM mit der unteren untereingegangen Kanal-Linie dreimal von Ende Mai bis Ende August Diese Dips lieferte risikoarme Einstiegspunkte Die Aktie schaffte es nicht, die obere Kanallinie zu erreichen, wurde aber nahe, wie es in der Widerstandszone umgekehrt wurde. Das Disney-Diagramm zeigt eine ähnliche Situation. Keltner Kanäle sind ein Trend nach Indikator, um den zugrunde liegenden Trend zu identifizieren Trend Identifikation ist mehr als die Hälfte der Schlacht Der Trend kann auf, abwärts oder flach sein Mit den oben beschriebenen Methoden können Händler und Investoren den Trend zur Etablierung einer Handelspräferenz identifizieren Bullish Trades sind Begünstigt in einem Aufwärtstrend und bärische Handlungen werden in einem Abwärtstrend begünstigt Ein flacher Trend erfordert einen flinkeren Ansatz, da die Preise oft an der oberen Kanallinie und der Trog an der unteren Kanallinie liegen. Wie bei allen Analysetechniken sollten auch Keltner Kanäle verwendet werden Andere Indikatoren und Analysen Momentum-Indikatoren bieten eine gute Ergänzung zu den Trend-Keltner-Kanälen. Keltner-Kanäle finden sich in SharpCharts als Preis-Overlay Wie bei einem gleitenden Durchschnitt sollten Keltner-Kanäle auf einem Preis-Plot angezeigt werden. Bei der Auswahl des Indikators Aus der Dropdown-Box erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster 20,2 0,10 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die zweite Zahl 2 0 ist der ATR-Multiplikator Die dritte Nummer 10 ist die Nummer von Perioden für durchschnittliche True Range ATR Diese Standardparameter setzen die Kanäle 2 ATR-Werte oberhalb unterhalb der 20-Tage-EMA-Benutzer können die Parameter an ihre Chart-Bedürfnisse anpassen Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Überverkauf nach Bullish Keltner Channel Breakout Dieser Scan sucht nach Aktien Die vor ihrem obersten Keltner-Kanal vor 20 Tagen umstellt oder einen Aufwärtstrend errichtet hat. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt unter -100, um eine kurzfristige überverkaufte Bedingung anzuzeigen. Overband nach Bearish Keltner Channel Breakout Dieser Scan sucht nach Aktien, die unter ihr unterbrechen Unteren Keltner-Kanal vor 20 Tagen zu bestätigen oder einen Abwärtstrend zu etablieren Die aktuelle 10-Periode CCI ist über 100, um eine kurzfristige überkaufte Bedingung anzuzeigen. Weitere Studie. Ich habe über die Verwendung einer TTM Squeeze-Methode in den letzten Monaten und danach gehört Herauszufinden, dass es nur auf einigen Plattformen verfügbar war, entschied ich mich zu sehen, ob ich mich an die Seite anpassen könnte. Es ist im Wesentlichen ein Bollinger Band BB überlagert über eine Keltner Band KB Diese Setup-Feinabstimmung der Bollinger Band Squeeze, die normalerweise ausbricht Die Oberseite oder Nachteil in einem großen Weg. Die BB haben eine undurchsichtige rote Tönung, während die BB haben eine blaue Tönung Overlay Die Kreuzung beider Bereiche ist gemischt, um eine schöne lila violetten Barney suchen Farbe. Die Art, wie Sie wissen, dass dies ausgelöst wurde Durch die BB-Breite, die in die KB kommt, die unten auf der SPY Mitte Mai 2011 schaut, siehst du das erste Zeichen, dass dies geschehen ist, indem du den hellen roten Bereich beobachtet, der sowohl oberhalb als auch unterhalb des violetten violetten Bereichs erscheint. Jetzt, dass du benachrichtigt worden bist Durch die Trigger-Aktion, müssen Sie noch wissen, ob es geht, um nach oben oder unten zu brechen Sie können verwenden, was Momentum Oszillator Sie finden Werke am besten für Sie. Im Moment bin ich mit einem Slow Stochastic aber ich habe auch Platz ein normales RSI und ROC auch, um mit einer besseren Entscheidung zu helfen Es kann sogar eine bessere Idee sein, einen nicht-preisbezogenen Indikator wie Money Flow zu verwenden. Mehr dazu später. So in diesem Beispiel sehen wir, dass der Slow Stochastic Oszillator gedreht hat Zu einem bärischen Indikator, also könntest du Mitte Mai kurz auf den SPY gehen und deckte Mitte Juni ab, als der Oszillator sich änderte. Ende August kam der Auslöser auf, änderte aber die folgende Woche. So war das ein bisschen Peitsche Effekt, aber wenn du den folgenden Punkten folgst, um in die Kreise einzutreten und auf den Plätzen zu kommen, endet man mit netto-positiven Ergebnissen. Das Diagramm unten wird in einem wöchentlichen Zeitrahmen angezeigt, aber das kann in den meisten anderen Zeitrahmen verwendet werden Nun, ich bin immer noch über das Testen dieses für Aktien sowie ETFs Wenn Sie sich entscheiden, dies zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie es auf dem Zielbestand testen und sicherstellen, dass Sie ein lohnendes Ergebnis zuerst haben. Der hierin enthaltene Inhalt bezieht sich nur auf Meinungen und zu keinem Zeitpunkt Sollte alles, was Sie lesen, sehen oder hören jemals als eine Empfehlung ausgelegt werden, dass eine bestimmte Sicherheit, Portfolio von Wertpapieren, Transaktion, Handelssystem oder Anlagestrategie für Sie oder jedermann geeignet ist. Zu keinem Zeitpunkt sollte etwas als eine Aufforderung oder Angebot zu kaufen oder zu sein Verkauft Aktien, Optionen oder Futures oder jede handelbare Sicherheit RamTrades ist kein registrierter Anlageberater, Anlageberatungsdienst, registrierter Analytiker oder Broker-Händler und berät nicht oder schlägt vor, welche Wertpapiere jeder kaufen oder verkaufen soll. Einzelnes Thema Themenbilder von gaffera Powered Von Blogger. Bollinger Bands Strategie Wie handeln die Squeeze. The Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen. Heute werde ich eine große Bollinger Bands Strategie diskutieren Im Laufe der Jahre habe ich viele Trading-Strategien kommen und gehen Was typisch passiert Ist eine Handelsstrategie, die gut auf bestimmten Marktbedingungen arbeitet und sehr populär wird. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger die Bollinger Bands Strategie eingeführt hat Vor 20 Jahren war ich skeptisch über seine Langlebigkeit Ich dachte, es würde eine kurze Zeit dauern und würde in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Trading-Strategien der Zeit verblassen. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten angewiesen Technische Indikatoren, die jemals geschaffen wurden. Was sind Bollinger Bands. For diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands ist es eher ein einfacher Indikator Sie beginnen mit dem 20-Tage-Simple Moving Average der Schlusspreise Die oberen und unteren Bands sind dann Setzen zwei Standardabweichungen über und unter diesen gleitenden Durchschnitt Die Bands bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnittes bewegt, wenn Volatilitätsverträge. Viele Trader Länge des gleitenden Durchschnitts je nach Zeitrahmen, den sie verwenden Für die heutige Demonstration haben wir Wird sich auf die Standard-Einstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Notice in diesem Beispiel, wie die Bands erweitern und Vertrag abhängig von der Volatilität und der Trading-Bereich des Marktes Beachten Sie, wie die Bands dynamisch schmalen und erweitern auf der Grundlage von Tag zu Tag Preis Aktion Änderungen. Der Bands-Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität. Die Bollinger Band-Width. Es gibt einen zusätzlichen Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands, dass viele Händler nicht wissen, über. Es ist eigentlich Teil der Bollinger Bands, sondern seit dem Bollinger Bands werden immer auf dem Diagramm gezeichnet, anstatt unterhalb des Diagramms gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator zu setzen, wenn er die Formel für die tatsächlichen Bänder macht. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, das untere Band zu subtrahieren Wert aus dem oberen Band. Notice in diesem Beispiel, wie die Band-Width-Indikator gibt niedrigere Lesungen, wenn die Bands kontrahieren und höhere Lesungen, wenn Bands erweitern. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator. One Bollinger Bands Strategie Got My Aufmerksamkeit. Ich habe die Bollinger Bands vielfältige Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen verwendet Eine besondere Bollinger Bands Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität in den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Eintrittsstrategie Es ist eine sehr einfache Strategie und funktioniert sehr gut für Aktien, Futures , Fremdwährungen und Rohstoffverträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität für längere Zeit abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und die Volatilität sich wieder stark ausdehnt. Wenn die Volatilität die Märkte ausdehnt, beginnt man in der Regel kurz in eine Richtung zu gehen Zeitraum der Squeeze beginnt mit der Band-Width macht eine 6 Monate niedrig Es ist nicht wichtig, was die tatsächliche Zahl ist, weil es s relativ nur auf den Markt, den Sie suchen, um zu handeln und nichts anderes. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM Lager Erreichen der niedrigsten Volatilität in 6 Monaten Beachten Sie, wie sich der Preis der Aktie kaum bewegt, wenn die 6 Monate Band-Width Low Reached. This ist die Zeit zu beginnen, auf Märkten zu suchen, weil 6 Monate niedrige Band-Width-Stufen in der Regel Vorangehende Richtungsbewegungen. Notice Die Tight Trading Range zu der Zeit Das Signal wird generiert. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM Lager bricht außerhalb der oberen Bollinger Band sofort nach der Aktien Band-Width Ebene erreicht 6 Monate niedrig. Dies ist ein Sehr häufiges Auftreten und eins, das du anfangen solltest auf einer täglichen Basis Die 6 Monate Bandbreite tief ist ein großer Indikator, der starken direktionalen Impuls vorausgeht. Breakout Außerhalb der oberen Band tritt gleich nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig. Ein anderes Beispiel. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computer die niedrigste Band-Width-Ebene in 6 Monaten erreicht und einen Tag später die Ware bricht außerhalb der oberen Band Dies ist die Art von Setups, die Sie wollen, um auf einer täglichen Basis zu überwachen, wenn Sie die Band-Width-Indikator für Squeeze-Set up. Apple erreicht Niedrigste Band-Breite-Lesung In 6 Monaten. Notice, wie die Band-Width beginnt, schnell zu erhöhen, nachdem sie das 6-Monats-niedrige Niveau erreicht hat. Der Preis des Bestandes wird normalerweise beginnen, sich innerhalb von einigen zu bewegen Tage der 6 Monate Band-Breite low. Volatility und Momentum beginnen zu steigen nach dem 6-monatigen Band-Width Low. Things, um im Verstand zu halten. Die Squeeze ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden zur Messung der Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion. Bei immer daran erinnern, dass die Märkte durch verschiedene Zyklen gehen und sobald die Volatilität auf ein 6-Monats-Tief sinkt, tritt in der Regel eine Reversion auf, und die Volatilität beginnt wieder zu steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu erhöhen, beginnt man in der Regel eine kurze Zeit in eine Richtung zu bewegen. Wollen Sie die besten. Roger Scott Senior Trainer Markt Geeks.